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大公数字化评级方法浅析

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作者:无
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发布时间:2017-11-24 15:25:46
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  近年来,随着国内经济的稳定发展、国民投资需求和中小企业融资需求的快速提升以及国内金融改革的逐步推进,我国互联网金融行业呈爆发式增长,提高了金融交易效率的同时,也加剧了交易双方信用信息不对称问题,相应的信用风险也逐步体现,导致金融体系蕴藏着巨大的系统性金融风险。

  一、数字化评级体系的建立迫在眉睫

  在信用市场不完善、信用管理体系缺失的大环境下,如何全面、真实、专业、规范、及时和可持续性地进行信用信息披露,促进互联网金融规范、健康地发展是我们需要进行深入分析的一个重要课题,而成熟的信用评级体系则为解决相关问题提供了可能。同时,随着互联网金融的快速发展,其信用风险逐步加剧,这也就导致了信用评级的需求与日俱增。但是,由于互联网金融具有的特殊性,相较传统信用评级而言,针对互联网金融的信用评级将发生变更,评级时效性要求将大幅提高,评级过程中大数据统计及分析的重要性与日俱增。

  我国与互联网金融的发源地美国和英国相比,征信系统不完善,还不能充分完成线上的信用评级需求。因此积极打造一个有传统金融扎实的功底,又带有互联网特色的评级体系迫在眉睫。正如大公董事长关建中在《互联网信用“一带一路”起飞的翅膀》提到的,“评级是互联网信用体系安全发展的根本保障,而效率是互联网信用体系建设对评级的第一要求,因此,建立能够运用数字化进行分析的评级方法,实现评级模型与人工分析的最佳结合是提升评级效率之根本。”

  二、大公数字化评级体系的建立

  在国内互联网金融评级服务尚是一片空白的情况下,大公推出了数字化评级技术体系,将大公独有的评级理论引入互联网金融风控,运用互联网技术在线上公开建立信用关系,构建了一个互联网金融形态所要求的、以专业评级监控为主导的将信用风险管理贯穿于资金投入、使用、增值、回收的全过程的公开、大众、效率、安全的大数据信用评级体系。

  大公利用先进的数据标准化、数字化分析、数字化评级等技术,以互联网数字化评级引擎为核心形成高效、专业、及时的全新世界级互联网金融数字化评级体系。大公数字化评级体系较传统信用评级主要有以下优势:

  (一)理论优势

  在《大公信用评级原理》的指导下,大公以评价偿债能力为目标,遵循现代信用经济生产与信用、信用与评级的矛盾运动规律,描绘出从影响偿债能力要素到信用风险揭示成果的数字化评级路线图,形成了一个完整清晰的数字化评级思想体系,系统呈现了数字化信用评级的内在规律。

  同时,大公拥有一套集合了大公22年信用评级行业奋斗成果的先进、成熟评级体系,并以此体系为理论基础,建立了互联网数字化五级评级指标体系,全方位揭示信用风险传导路径。

  (二)评级技术优势

  1、数据挖掘优势

  传统信用评级使用的数据,主要是来自于企业在各类生产运营活动结束后汇总、记录的运营数据,这些数据多以文件或电子文档的形式存在,为静态、过期的数据。而大公数字化评级利用大数据技术和先进的信用信息数字化采集终端进行数据的汇总,这一过程不局限于生产运营结束后,从运营前的准备过程、运营中的操作过程都可以收集到数据进行信用分析,从运营大数据扩展到交易大数据、交互大数据,因此包含的内容也更加丰富,不仅包含传统评级必需的“硬信息”,也包含丰富的“软信息”;同时,大公数据运用大数据技术,对一带一路沿线所有国家的政治、人文、财经、评级信息进行整理、存储、分析及管理,建立了完备的信用信息数据库,内容涵盖宏观经济、地区、行业、企业、股票、债券、金融衍生品、财经新闻等领域,保证了大数据的完整性。

  2、评级自动化

  大公数据注重理论与应用结合、技术与经济结合、定性与定量结合。在大公信用评级理论的指导下,大公数据改变创新模式和理念,深化大数据的应用和实践,实现从数字化评级的角度思考评级逻辑的构建、指标的选取、标准化处理、权重和阈值的确定、仿真模拟等;同时,实现了数字信息采取的自动化、数据处理的标准化、评级结果和评级报告的自动化生成,将大数据的理念应用于信用评级技术,形成了独特的创新型数字化评级技术。数字化评级体系是满足通过互联网进行债权债务组合所要求的公开、大众、效率、安全特征的互联网信用评级方法,是互联网金融得以存在的必要条件。

  3、债务人信用信息实时监测、时效强

  传统信用评级体系存在时滞性,缺乏前瞻性,是一种静态的、滞后的、局部的评级方法,以这种方式进行信用评级,会产生资金分配的不平衡性,使得信用等级高的主体越发容易获得资金,信用等级低的主体越不容易获得资金,即所谓的马太效应;同时,传统信用评级体系忽视了单个企业的违约可造成整体性风险,而大公数字化评级体系时刻刷新企业信用等级,实现动态监测债权债务关系网络,具有很强的时效性和即时反应能力,能够提前对受评主体发出信用预警,并通过这些前瞻性的举措防范风险事件发生。一旦企业出现危险的信号和行为,评级体系会及时预警,提升信用评级的预判性,做出全生态链的风险预警,能够增加信用评级的深度,这是局限于单个主体风控的传统信用评级难以做到的。

  大公数字化评级的发明与应用,使信用评级能够快捷、准确、量化、透明、可持续地揭示债务人信用风险,实现了对有用信息快速筛选以及社会信用信息使用效率和质量的统一。通过大公数字化评级体系,债权人与债务人可以充分应用独立第三方权威评级信息,公开且有效率地进行资本组合,实现社会资源更有效地配置。数字化评级是大数据时代评级业的必然趋势,是互联网金融投资的引领者。大公数字化信用评级体系为互联网金融新模式、新发展提供了一个极具借鉴价值的典范样本,必将对互联网金融安全做出建设性的贡献。(文/潘琪)